Strategie Fade

Většina obchodníků vám potvrdí, že obchodování ve směru dlouhodobějšího vývoje představuje pravděpodobnější variantu obchodování. Existují však i lidé, kteří pro své obchodování vyhledávají období, kdy se měny vymykají z celkového trendu, resp. procházejí obdobím korekce (neboli zpětných pohybů). Právě těmto obchodníkům jsou určeny následující řádky.

Po určité době, kdy pár měn prodělává delší dobu pohyb jedním směrem, dostaví se s největší pravděpodobností korekce (zpětný pohyb). Čím delší a výraznější byl vývoj v jednom směru, tím výraznější bude i odezva v podobě korekce (avšak stejně jako u všech věcí týkajících se obchodování platí, že nic není se zárukou).

Podívejme se na graf denního vývoje páru měn australský dolar vs. japonský jen:

Ukázka strategie Fade na obchodním grafu páru AUD/JPY
Ukázka strategie Fade na obchodním grafu páru AUD/JPY

Na tomto grafu jsou znázorněny tři příklady popisovaného jevu “fade the move”. První vychází z 5denního vzestupného pohybu až na hodnotu 230 pipů s následnou korekcí v rozsahu 110 pipů v opačném směru. Druhý příklad nabízí 7denní býčí pohyb v hodnotě 380 pipů s korekcí v hodnotě 220 pipů. Poslední třetí příklad ukazuje 6denní býčí pohyb v objemu 360 pipů s následnou korekcí v objemu 85 pipů.

Po každém silném pohybu jedním směrem následuje opačný pohyb – korekce nebo konsolidace. Obrat“Fade the move” (doslova „zmírni pohyb“) znamená, že obchodník počká na okamžik, kdy se pohyb směrem vzhůru zastaví. Toto zastavení může nastat např. v úrovni podpory, rezistence popř. dle Fibbonaciho posloupnosti.

Pohyby lze dále identifikovat pomocí „svíček“, které se v místě zastavení vytvářejí. Obchodník sleduje různé útvary vznikající v okolí vytvářející se podpory (např. doji, long wick nebo svíčkové útvary vyjadřující zpětný „býčí“ pohyb).

Jakmile tento okamžik nastane, obchodník pohyb „faduje“. Jinými slovy řečeno, zahájí obchod v opačném směru původního pohybu, což v našem případě znamená, že bude prodávat nebo „fadovat“ pár australský dolar/japonský jen.

Strategii “Fade the Move” často uplatňují obchodníci pracující s fundamentálními daty v kratším časovém horizontu, poté, kdy po zveřejnění zpráv ve zpravodajství došlo k výraznému pohybu páru v jednom či opačném směru. Proces předpokládá, že po počátečním zvýšení ceny dojde k opačné reakci, stažení či korekci, kde se dá aplikovat Fade strategie.

V této souvislosti je na místě si uvědomit, že pokud obchodník obchodujeme proti převládajícímu trendu, krátkodobě či dlouhodobě, bere na sebe i další rizika.

Popsaný postup lze demonstrovat na našem grafu, kde je na první pohled zřejmé, že zde neexistuje žádný vzájemný vztah mezi silou nebo délkou pohybu a velikostí korekce.

Popsaný případ představuje jednu z největších výzev při obchodování proti trendu, protože při dlouhodobějším trendu může dojít k návratu kdykoli.

A poslední na závěr: Pokud obchodník používá strategii v době sestupného trendu, počká na okamžik, kdy se pohyb páru zastaví na spodní straně, a provede „fade the move“ tím, že tento pár nakoupí.

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*